PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFLG с FELG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFLGFELG
Дох-ть с нач. г.31.52%32.02%
Дневная вол-ть19.14%17.02%
Макс. просадка-44.52%-13.29%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFLG и FELG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FELG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFLG показывает доходность 31.52%, а FELG немного выше – 32.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.17%
16.86%
FFLG
FELG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLG и FELG

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
График комиссии FFLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFLG c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLG, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFLG, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFLG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFLG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFLG, с текущим значением в 12.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.96
FELG
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа FFLG и FELG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FELG

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FELG в 0.40%


TTM202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
0.03%0.00%1.50%0.55%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FELG

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FELG в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FELG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FFLG
FELG

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FELG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 5.32% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.32%
5.08%
FFLG
FELG