PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с FDVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FNILX управляется Fidelity. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.78%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.78%.

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

FDVV

1 день
2.35%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
14.82%
3 года*
16.89%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий FNILX и FDVV

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.68

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между FNILX и FDVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FDVV

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FDVV в 3.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.00%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FDVV

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-40.25%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.34%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-20.18%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-7.04%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.85%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.81%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.68%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

15.34%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.74%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.09%

+3.08%