PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 64.67% vs 45.00% for XLE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%.

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и XLE

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		36.18%4.24%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%-0.49%

Correlation

The correlation between FNGU and XLE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.03

The correlation between FNGU and XLE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и XLE

Секторы
FNGU
XLE

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

FNGU

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

XLE

-

Энергетика

FNGU

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

FNGU

-

XLE

-

Здравоохранение

FNGU

-

XLE

-

Промышленность

FNGU

-

XLE

-

Недвижимость

FNGU

-

XLE

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FNGU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.21

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.84

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.75

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

10.92

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.21

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FNGU и XLE

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-71.26%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-12.05%

-47.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.15%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-17.98%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

4.14%

+20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и XLE

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

8.25%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.77%

16.58%

+28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.50%

20.53%

+36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.60%

26.02%

+52.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.60%

29.59%

+49.01%

Сравнение комиссий FNGU и XLE

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и XLE

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and XLE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (16.40%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, FNGU leads with 64.67% vs 45.00% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 64.67% return vs 45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and State Street. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор