Сравнение FNGU с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
FNGU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -34.48% | 4.24% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -32.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
FNGU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -12.89%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -43.75%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и WTIU
И FNGU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
FNGU
WTIU
Сравнение FNGU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.82 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.04 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и WTIU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и WTIU
Ни FNGU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и WTIU
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -75.73% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -35.46% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.24% | -21.83% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -39.47% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 28.54% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и WTIU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 23.50% и 22.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 22.53% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.01% | 46.64% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.63% | 81.74% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 69.52% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 69.52% | +11.15% |