PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и WTIU


Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.


FNGU

1 день
1.47%
1 месяц
-12.89%
С начала года
-34.48%
6 месяцев
-43.75%
1 год
16.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FNGU и WTIU

И FNGU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FNGU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1616
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.63

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.98

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

1.82

-0.95

FNGU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.04

-0.32

Корреляция

Корреляция между FNGU и WTIU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и WTIU

Ни FNGU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGU и WTIU

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-75.73%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-35.46%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.24%

-21.83%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-39.47%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

28.54%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и WTIU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 23.50% и 22.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.50%

22.53%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.01%

46.64%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.63%

81.74%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.67%

69.52%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.67%

69.52%

+11.15%