PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с UDOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 21.24% vs 51.98% for UDOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 14.65%.

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-12.41%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
51.98%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и UDOW

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%9.61%

Correlation

The correlation between FNGU and UDOW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between FNGU and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и UDOW

Секторы
FNGU
UDOW

Технологии

60.6%
17.1%

Коммуникационные услуги

29.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
UDOW
17.1%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
UDOW
1.9%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
UDOW
11.6%

Сырьевые материалы

FNGU

-

UDOW
4.0%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

UDOW
4.4%

Энергетика

FNGU

-

UDOW
2.4%

Финансовые услуги

FNGU

-

UDOW
27.2%

Здравоохранение

FNGU

-

UDOW
13.1%

Промышленность

FNGU

-

UDOW
18.4%

Недвижимость

FNGU

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

FNGU vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.40

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.99

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.86

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

6.59

-5.74

FNGU vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и UDOW

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-80.29%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-28.07%

-31.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-2.65%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-14.37%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

7.94%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и UDOW

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

12.92%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.15%

29.12%

+21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.43%

37.38%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.93%

44.39%

+35.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.93%

51.84%

+28.09%

Сравнение комиссий FNGU и UDOW

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и UDOW

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and UDOW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (27.31%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs UDOW's -80.29%.

On 1-year performance, UDOW leads with 51.98% vs 21.24% for FNGU. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDOW has performed better with a 51.98% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

UDOW has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор