Сравнение FNGU с TSLA
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 4.16% for TSLA. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам FNGU и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 24.73% |
Correlation
The correlation between FNGU and TSLA is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between FNGU and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FNGU
TSLA
Сравнение FNGU c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.26 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и TSLA
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -73.63% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -39.10% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -34.36% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -22.73% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 15.75% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и TSLA
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 18.27% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 34.60% | +20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 46.34% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.38% | 59.69% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.38% | 59.45% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и TSLA
Ни FNGU, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and TSLA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (22.95%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs TSLA's -73.63%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор