Сравнение FNGU с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Tesla, Inc. (TSLA).
FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGU и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FNGU
TSLA
Сравнение FNGU c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.71 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.17 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.72 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и TSLA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и TSLA
Ни FNGU, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGU и TSLA
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -73.63% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -27.48% | -32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -22.17% | -29.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -22.77% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 11.30% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и TSLA
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 11.32% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 29.84% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 55.50% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 59.08% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 59.02% | +21.78% |