Сравнение FNGU с TSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL).
FNGU и TSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGU и TSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у TSL с доходностью -19.73%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и TSL
FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Доходность на риск
FNGU vs. TSL — Ранг доходности на риск
FNGU
TSL
Сравнение FNGU c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.43 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.34 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.01 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и TSL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и TSL
Ни FNGU, ни TSL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и TSL
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -74.52% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -34.05% | -25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -33.47% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -39.12% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 14.55% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и TSL
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 14.03% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 37.23% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 69.27% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 74.02% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 74.02% | +6.78% |