PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с TSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с TSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while TSL is actively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 24.18% for TSL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.15%/yr for TSL.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и TSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -10.75%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSL

1 день
-1.48%
1 месяц
8.87%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-12.30%
1 год
24.18%
3 года*
18.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и TSL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-10.75%22.95%

Correlation

The correlation between FNGU and TSL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between FNGU and TSL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и TSL

Секторы
FNGU
TSL

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
TSL

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
TSL

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
TSL
100.0%

Сырьевые материалы

FNGU

-

TSL

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

TSL

-

Энергетика

FNGU

-

TSL

-

Финансовые услуги

FNGU

-

TSL

-

Здравоохранение

FNGU

-

TSL

-

Промышленность

FNGU

-

TSL

-

Недвижимость

FNGU

-

TSL

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

TSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQ

Доходность на риск

FNGU vs. TSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c TSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.42

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.95

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.66

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

1.49

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. TSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TSL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и TSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.03

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FNGU и TSL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-74.52%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-36.98%

-22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-26.02%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-38.70%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

16.33%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и TSL

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

15.30%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

34.15%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

57.96%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

73.15%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

73.15%

+5.55%

Сравнение комиссий FNGU и TSL

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии TSL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и TSL

Ни FNGU, ни TSL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and TSL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to TSL (15.30%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs TSL's -74.52%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 24.18% for TSL. On fees, TSL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 15.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 24.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and TSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.15% for TSL.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и TSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор