PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 17.53% vs 24.89% for TPYP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

FNGU

1 день
-7.64%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-5.84%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и TPYP

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		-0.99%3.02%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%2.50%

Correlation

The correlation between FNGU and TPYP is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between FNGU and TPYP has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FNGU и TPYP

Секторы
FNGU
TPYP

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

FNGU
60.6%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
TPYP

-

Сырьевые материалы

FNGU

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

TPYP

-

Энергетика

FNGU

-

TPYP
68.8%

Финансовые услуги

FNGU

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

FNGU

-

TPYP

-

Промышленность

FNGU

-

TPYP

-

Недвижимость

FNGU

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

FNGU vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.88

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.61

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.66

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

9.01

-8.31

FNGU vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и TPYP

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-51.91%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-6.84%

-52.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-4.04%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-7.88%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.17%

2.77%

+22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и TPYP

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 33.21% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.21%

5.29%

+27.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.56%

10.38%

+42.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.46%

13.33%

+51.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.18%

17.40%

+63.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.18%

21.93%

+59.25%

Сравнение комиссий FNGU и TPYP

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и TPYP

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and TPYP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (33.21%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, TPYP leads with 24.89% vs 17.53% for FNGU. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.89% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Tortoise. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор