Сравнение FNGU с SHNY
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund tracking the SPDR Gold Shares ETF (GLD). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 24.14% for SHNY. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -30.75%.
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
SHNY
- 1 день
- 12.42%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- -49.51%
- С начала года
- -30.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 51.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
| $6.75M | $5.05M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам FNGU и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -30.75% | 132.75% |
Correlation
The correlation between FNGU and SHNY is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between FNGU and SHNY shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. SHNY — Ранг доходности на риск
FNGU
SHNY
Сравнение FNGU c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и SHNY
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -69.36% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -69.36% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -63.57% | +52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -17.43% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 37.02% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и SHNY
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 21.22% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 59.82% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 83.94% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.38% | 59.73% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.38% | 59.73% | +20.65% |
Сравнение комиссий FNGU и SHNY
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и SHNY
Ни FNGU, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and SHNY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (22.95%) compared to SHNY (21.22%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs SHNY's -69.36%.
On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs 24.14% for SHNY. On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGU is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while SHNY tracks SPDR Gold Shares ETF (GLD). Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for SHNY.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор