Сравнение FNGU с NUGT
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 26.92% vs 68.53% for NUGT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -30.99%.
FNGU
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -34.69%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -24.38%
- 1 год
- 68.53%
- 3 года*
- 51.82%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- -10.91%
Сравнение доходности по годам FNGU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 7.13% | 3.02% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -30.99% | 256.73% |
Correlation
The correlation between FNGU and NUGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов FNGU и NUGT
Секторы
FNGU
NUGT
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGU
NUGT
-
Коммуникационные услуги
FNGU
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
FNGU
NUGT
-
Сырьевые материалы
FNGU
-
NUGT
Потребительский защитный сектор
FNGU
-
NUGT
-
Энергетика
FNGU
-
NUGT
-
Финансовые услуги
FNGU
-
NUGT
-
Здравоохранение
FNGU
-
NUGT
-
Промышленность
FNGU
-
NUGT
-
Недвижимость
FNGU
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
FNGU
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
FNGU
NUGT
Сравнение FNGU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.16 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 2.81 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.34 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и NUGT
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -99.97% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -59.53% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -99.84% | +74.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -91.51% | +69.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 24.43% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и NUGT
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 25.34%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 31.28%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.34% | 31.28% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.90% | 77.56% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 91.59% | -31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 72.39% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.70% | 88.02% | -8.32% |
Сравнение комиссий FNGU и NUGT
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии NUGT в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и NUGT
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.44% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and NUGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (31.28%) compared to FNGU (25.34%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, NUGT leads with 68.53% vs 26.92% for FNGU. On fees, NUGT is cheaper at 1.23% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 25.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 68.53% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUGT is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
NUGT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FNGU.
FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.23% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор