PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGU с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

FNGU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и NRGU

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с XLE

Сравнение комиссий FNGU и NRGU

И FNGU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.79

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.48

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.29

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

2.64

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.61

-0.99

Корреляция

Корреляция между FNGU и NRGU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и NRGU

Ни FNGU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGU и NRGU

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-57.50%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-55.24%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.94%

-17.40%

-34.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-25.38%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

27.12%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и NRGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 24.03% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

23.31%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

50.27%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.71%

88.18%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.80%

87.12%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

87.12%

-6.32%