PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 116.40% vs 71.21% for TQQQ. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 113.43%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.

NRGU

1 день
-9.74%
1 месяц
26.70%
6 месяцев
38.13%
С начала года
113.43%
1 год
116.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.80%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
$4.51M$4.31M$3.75M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам NRGU и TQQQ

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		113.43%-30.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%17.60%

Correlation

The correlation between NRGU and TQQQ is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.01

The correlation between NRGU and TQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и TQQQ

Секторы
NRGU
TQQQ

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

NRGU
100.0%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

NRGU

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

TQQQ
7.7%

Финансовые услуги

NRGU

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

NRGU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

NRGU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

NRGU

-

TQQQ
0.1%

Технологии

NRGU

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

NRGU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

NRGU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRGU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.23

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.78

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.94

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

5.34

+0.61

NRGU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TQQQ

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-81.66%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.89%

-36.97%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.39%

-16.29%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-18.49%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

13.38%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TQQQ

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

21.96%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.51%

48.60%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.95%

58.14%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.71%

68.26%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.71%

66.67%

+22.04%

Сравнение комиссий NRGU и TQQQ

И NRGU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TQQQ

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and TQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.36%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs 71.21% for TQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs 71.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор