PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 171.19% vs 132.34% for TQQQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 125.94%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и TQQQ

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%19.05%

Correlation

The correlation between NRGU and TQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.05

The correlation between NRGU and TQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и TQQQ

Секторы
NRGU
TQQQ

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

NRGU
100.0%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

NRGU

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

TQQQ
7.7%

Финансовые услуги

NRGU

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

NRGU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

NRGU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

NRGU

-

TQQQ
0.1%

Технологии

NRGU

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

NRGU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

NRGU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.80

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.01

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.60

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.77

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TQQQ

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-81.66%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-36.97%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-2.29%

-19.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-18.52%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

11.28%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TQQQ

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 31.62% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.62%

13.35%

+18.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

36.04%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.02%

47.60%

+27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.03%

66.50%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.03%

65.95%

+23.08%

Сравнение комиссий NRGU и TQQQ

И NRGU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TQQQ

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and TQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 132.34% for TQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 132.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор