PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и MULL


Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий FNGU и MULL

FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

FNGU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

6.53

-6.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.77

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

16.69

-16.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

46.83

-45.83

FNGU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

6.53

-6.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.91

-2.29

Корреляция

Корреляция между FNGU и MULL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и MULL

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок FNGU и MULL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-72.29%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-53.09%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.94%

-39.05%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-21.99%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

18.92%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 24.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

47.87%

-23.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

99.70%

-54.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.71%

130.90%

-53.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.80%

130.06%

-49.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

130.06%

-49.26%