Сравнение FNGU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
FNGU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 373.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и MULL
FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
FNGU vs. MULL — Ранг доходности на риск
FNGU
MULL
Сравнение FNGU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 6.53 | -6.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.77 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 16.69 | -16.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 46.83 | -45.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 6.53 | -6.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.91 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и MULL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и MULL
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и MULL
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -72.29% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -53.09% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -39.05% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -21.99% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 18.92% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и MULL
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 24.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 47.87% | -23.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 99.70% | -54.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 130.90% | -53.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 130.06% | -49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 130.06% | -49.26% |