PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с MEXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 21.24% vs 80.47% for MEXX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 25.40%.

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-12.41%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEXX

1 день
4.13%
1 месяц
-9.17%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.32%
1 год
80.47%
3 года*
2.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и MEXX

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		25.40%108.99%

Correlation

The correlation between FNGU and MEXX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FNGU и MEXX

Секторы
FNGU
MEXX

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

23.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
MEXX

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
MEXX
10.4%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
MEXX
1.4%

Сырьевые материалы

FNGU

-

MEXX
23.8%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

MEXX
24.6%

Энергетика

FNGU

-

MEXX

-

Финансовые услуги

FNGU

-

MEXX
18.2%

Здравоохранение

FNGU

-

MEXX
0.5%

Промышленность

FNGU

-

MEXX
13.2%

Недвижимость

FNGU

-

MEXX
7.8%

Коммунальные услуги

FNGU

-

MEXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

FNGU vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.25

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.86

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.09

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

6.10

-5.25

FNGU vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MEXX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и MEXX

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-95.58%

+34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-38.77%

-20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-54.38%

+27.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-65.49%

+43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

13.27%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и MEXX

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

20.29%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.15%

54.58%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.43%

64.50%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.93%

67.05%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.93%

74.48%

+5.45%

Сравнение комиссий FNGU и MEXX

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и MEXX

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.27%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and MEXX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (27.31%) compared to MEXX (20.29%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs MEXX's -95.58%.

On 1-year performance, MEXX leads with 80.47% vs 21.24% for FNGU. On fees, MEXX is cheaper at 1.21% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 20.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEXX has performed better with a 80.47% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEXX is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

MEXX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.21% for MEXX.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор