Сравнение FNGU с FNGS
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 23.22% for FNGS. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 16.83%.
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
FNGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.99M | $2.48M | |
| $140.41M | $127.04M | $156.24M |
Сравнение доходности по годам FNGU и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.83% | 12.22% |
Correlation
The correlation between FNGU and FNGS is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between FNGU and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGU и FNGS
Секторы
FNGU
FNGS
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGU
FNGS
Коммуникационные услуги
FNGU
FNGS
Потребительский циклический сектор
FNGU
FNGS
Сырьевые материалы
FNGU
-
FNGS
-
Потребительский защитный сектор
FNGU
-
FNGS
-
Энергетика
FNGU
-
FNGS
-
Финансовые услуги
FNGU
-
FNGS
Здравоохранение
FNGU
-
FNGS
-
Промышленность
FNGU
-
FNGS
-
Недвижимость
FNGU
-
FNGS
-
Коммунальные услуги
FNGU
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. FNGS — Ранг доходности на риск
FNGU
FNGS
Сравнение FNGU c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.70 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и FNGS
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -48.98% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -22.93% | -36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -1.13% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -10.78% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 8.61% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и FNGS
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 7.68% | +15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 18.93% | +36.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.95% | 23.12% | +43.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.38% | 30.38% | +50.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.38% | 31.11% | +49.27% |
Сравнение комиссий FNGU и FNGS
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и FNGS
Ни FNGU, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FNGU and FNGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNGU has higher volatility (22.95%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs FNGS's -48.98%.
On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs 23.22% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs 23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGU and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGU is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор