PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с BNKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from Bank of Montreal - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 107.99% for BNKU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 8.32%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и BNKU

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%

Correlation

The correlation between FNGU and BNKU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between FNGU and BNKU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и BNKU

Секторы
FNGU
BNKU

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
BNKU

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
BNKU

-

Сырьевые материалы

FNGU

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

BNKU

-

Энергетика

FNGU

-

BNKU

-

Финансовые услуги

FNGU

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

FNGU

-

BNKU

-

Промышленность

FNGU

-

BNKU

-

Недвижимость

FNGU

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с COINBNKU с HIBL

Доходность на риск

FNGU vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.89

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.26

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.65

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

7.00

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BNKU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.89

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FNGU и BNKU

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, примерно равная максимальной просадке BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-58.03%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-40.97%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-8.18%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-16.53%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

15.49%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и BNKU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

16.53%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

46.00%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

57.51%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

73.26%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

73.26%

+5.44%

Сравнение комиссий FNGU и BNKU

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и BNKU

Ни FNGU, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGU and BNKU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs BNKU's -58.03%.

On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs 52.63% for FNGU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for BNKU.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор