Сравнение FNGU с AVGX
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while AVGX is actively managed. Over the past year, FNGU returned 25.83% vs 68.20% for AVGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 3.39%.
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -23.40%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 63.69% |
Correlation
The correlation between FNGU and AVGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between FNGU and AVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. AVGX — Ранг доходности на риск
FNGU
AVGX
Сравнение FNGU c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.08 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 2.35 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и AVGX
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -70.97% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -54.09% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -39.65% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -23.11% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.91% | 24.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и AVGX
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 27.31%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 42.68% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 71.57% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 91.19% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.93% | 106.96% | -27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 106.96% | -27.03% |
Сравнение комиссий FNGU и AVGX
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и AVGX
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and AVGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to FNGU (27.31%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs AVGX's -70.97%.
On 1-year performance, AVGX leads with 68.20% vs 25.83% for FNGU. On fees, AVGX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 68.20% return vs 25.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
AVGX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for FNGU.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Defiance. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.29% for AVGX.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор