PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с AAPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 109.67% for AAPB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у AAPB с доходностью 24.78%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPB

1 день
0.87%
1 месяц
19.44%
С начала года
24.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
109.67%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и AAPB

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		24.78%4.78%

Correlation

The correlation between FNGU and AAPB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FNGU и AAPB

Секторы
FNGU
AAPB

Технологии

60.6%
66.7%

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
AAPB
66.7%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
AAPB

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
AAPB

-

Сырьевые материалы

FNGU

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

AAPB

-

Энергетика

FNGU

-

AAPB

-

Финансовые услуги

FNGU

-

AAPB

-

Здравоохранение

FNGU

-

AAPB

-

Промышленность

FNGU

-

AAPB

-

Недвижимость

FNGU

-

AAPB

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с NVDAAAPB с NVDLAAPB с TQQQ

Доходность на риск

FNGU vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.46

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.08

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.92

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.45

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.46

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNGU и AAPB

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, примерно равная максимальной просадке AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-58.13%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-28.11%

-31.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-2.46%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-19.34%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

11.65%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и AAPB

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

10.29%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

31.90%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

44.81%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

51.30%

+27.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

51.30%

+27.40%

Сравнение комиссий FNGU и AAPB

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и AAPB

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.52%4.39%0.00%18.75%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and AAPB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to AAPB (10.29%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs AAPB's -58.13%.

On 1-year performance, AAPB leads with 109.67% vs 52.63% for FNGU. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 109.67% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

AAPB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for FNGU.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор