PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. AAPB is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 24.24%/yr vs 68.49%/yr for TQQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

AAPB

1 день
0.87%
1 месяц
19.44%
С начала года
24.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
109.67%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		24.78%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-48.44%

Correlation

The correlation between AAPB and TQQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between AAPB and TQQQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPB и TQQQ

Секторы
AAPB
TQQQ

Технологии

66.7%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

AAPB
66.7%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

AAPB

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

AAPB

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

AAPB

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

AAPB

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

AAPB

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

AAPB

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

AAPB

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

AAPB

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

AAPB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.80

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.01

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.60

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

11.77

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок AAPB и TQQQ

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-81.66%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-36.97%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-58.04%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.29%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-18.52%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

11.28%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и TQQQ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 10.29%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

13.35%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

36.04%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

47.60%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.30%

66.50%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.30%

65.95%

-14.65%

Сравнение комиссий AAPB и TQQQ

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и TQQQ

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.52%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and TQQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to AAPB (10.29%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 68.49% vs 24.24% for AAPB. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 68.49% return vs 24.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.37% for TQQQ.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор