PortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGS и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNGS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.62%
94.26%
FNGS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.93

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.42

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FNGS:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.12

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FNGS:

8.94%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.25%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FNGS:

-12.20%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGS и VOO

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGS: 0.93
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGS: 1.42
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNGS: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGS: 1.12
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGS: 3.36
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.54
FNGS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и VOO

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и VOO

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-9.90%
FNGS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и VOO

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
13.96%
FNGS
VOO