PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с ROUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 12.84%/yr for ROUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGS показывает доходность 16.26%, а ROUS немного выше – 16.55%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%3.24%

Correlation

The correlation between FNGS and ROUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.59

The correlation between FNGS and ROUS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и ROUS

Секторы
FNGS
ROUS

Технологии

59.9%
33.2%

Коммуникационные услуги

28.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Финансовые услуги

10.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

FNGS
59.9%
ROUS
33.2%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
ROUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
ROUS
9.6%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
ROUS
10.6%

Сырьевые материалы

FNGS

-

ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

ROUS
5.8%

Энергетика

FNGS

-

ROUS
3.0%

Здравоохранение

FNGS

-

ROUS
10.7%

Промышленность

FNGS

-

ROUS
10.4%

Недвижимость

FNGS

-

ROUS
2.1%

Коммунальные услуги

FNGS

-

ROUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

FNGS vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.60

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.67

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.95

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

20.38

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.60

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.67

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ROUS

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-35.51%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-5.97%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-15.81%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-18.91%

-30.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

0.00%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-4.24%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

1.45%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ROUS

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.54%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

8.50%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

11.37%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

14.38%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

16.96%

+14.16%

Сравнение комиссий FNGS и ROUS

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ROUS

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and ROUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 12.84% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: BMO and Hartford. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор