Сравнение FNGS с OILU
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 32.88%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
FNGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.73%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.99M | $2.48M | |
| $7.83M | $7.76M | $7.68M |
Сравнение доходности по годам FNGS и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.83% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | -6.76% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between FNGS and OILU is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between FNGS and OILU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGS и OILU
Секторы
FNGS
OILU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGS
OILU
-
Коммуникационные услуги
FNGS
OILU
-
Потребительский циклический сектор
FNGS
OILU
-
Финансовые услуги
FNGS
OILU
-
Сырьевые материалы
FNGS
-
OILU
-
Потребительский защитный сектор
FNGS
-
OILU
-
Энергетика
FNGS
-
OILU
Здравоохранение
FNGS
-
OILU
-
Промышленность
FNGS
-
OILU
-
Недвижимость
FNGS
-
OILU
-
Коммунальные услуги
FNGS
-
OILU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. OILU — Ранг доходности на риск
FNGS
OILU
Сравнение FNGS c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.80 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.38 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и OILU
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -81.00% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -46.49% | +23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -69.09% | +42.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -53.81% | +52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -50.69% | +39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 19.07% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и OILU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 7.68%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 20.53% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 51.48% | -32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 64.61% | -41.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 80.79% | -50.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 80.79% | -49.68% |
Сравнение комиссий FNGS и OILU
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и OILU
Ни FNGS, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and OILU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, FNGS leads with 32.88% vs -2.72% for OILU. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 32.88% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
FNGS and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILU is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for OILU.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор