Сравнение FNGS с NQ=F
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 5 years, FNGS returned 20.46%/yr vs 14.37%/yr for NQ=F. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и NQ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGS показывает доходность 16.83%, а NQ=F немного ниже – 16.06%.
FNGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.73%
NQ=F
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 18.18%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $1.99M | $2.48M | |
| $16.70B | $15.74B | $17.43B |
Сравнение доходности по годам FNGS и NQ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.83% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 16.06% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 5.77% |
Correlation
The correlation between FNGS and NQ=F is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between FNGS and NQ=F has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. NQ=F — Ранг доходности на риск
FNGS
NQ=F
Сравнение FNGS c NQ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | NQ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.34 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 7.29 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и NQ=F
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки NQ=F в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и NQ=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -78.99% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -11.89% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -22.50% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -35.28% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.80% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -29.46% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 3.81% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и NQ=F
MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеют волатильность 7.68% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | NQ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.41% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 15.98% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 19.42% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 23.17% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 22.63% | +8.48% |
Часто задаваемые вопросы
FNGS and NQ=F have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGS has higher volatility (7.68%) compared to NQ=F (7.41%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs NQ=F's -78.99%.
NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и NQ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор