PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с NQ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Over the past 5 years, FNGS returned 20.20%/yr vs 17.17%/yr for NQ=F. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%.

FNGS

1 день
-4.88%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.91%
6 месяцев
2.10%
1 год
20.12%
3 года*
31.39%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и NQ=F

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		7.91%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%5.89%

Correlation

The correlation between FNGS and NQ=F is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between FNGS and NQ=F shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F

Доходность на риск

FNGS vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSNQ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.44

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.26

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.20

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

11.68

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NQ=F равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.44

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.97

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FNGS и NQ=F

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-35.28%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-11.89%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-23.05%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-35.28%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-1.02%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-5.11%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

3.31%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и NQ=F

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

4.05%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

11.89%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

15.61%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

22.43%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

22.28%

+8.90%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and NQ=F have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.20%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs NQ=F's -35.28%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор