PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 21.41%/yr vs -10.23%/yr for GDXU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%7.92%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between FNGS and GDXU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.22

Сравнение распределения секторов FNGS и GDXU

Секторы
FNGS
GDXU

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
GDXU

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

GDXU

-

Энергетика

FNGS

-

GDXU

-

Здравоохранение

FNGS

-

GDXU

-

Промышленность

FNGS

-

GDXU

-

Недвижимость

FNGS

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

FNGS vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.56

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.56

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.04

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

2.11

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.56

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.08

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FNGS и GDXU

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-94.39%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-73.99%

+51.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-73.99%

+47.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-92.93%

+43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-72.90%

+68.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-69.77%

+58.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

36.52%

-28.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 6.36%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

46.65%

-40.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

118.08%

-102.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

137.54%

-116.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

110.85%

-80.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

110.00%

-78.87%

Сравнение комиссий FNGS и GDXU

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и GDXU

Ни FNGS, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and GDXU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs -10.23% for GDXU. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs -10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

FNGS and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDXU is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for GDXU.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор