PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с FNGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 21.41%/yr vs -65.09%/yr for FNGD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -37.59%.

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и FNGD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-27.64%

Correlation

The correlation between FNGS and FNGD is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

-0.99

The correlation between FNGS and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и FNGD

Секторы
FNGS
FNGD

Технологии

59.9%
59.9%

Коммуникационные услуги

28.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.3%

Финансовые услуги

10.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
FNGD
59.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
FNGD
11.3%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
FNGD
10.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

FNGD

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

FNGD

-

Энергетика

FNGS

-

FNGD

-

Здравоохранение

FNGS

-

FNGD

-

Промышленность

FNGS

-

FNGD

-

Недвижимость

FNGS

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

FNGS vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.98

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-1.58

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.88

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

-1.74

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.98

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.73

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.78

+1.82

Просадки

Сравнение просадок FNGS и FNGD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-100.00%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-65.92%

+42.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-97.37%

+70.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-99.67%

+50.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-100.00%

+96.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-87.26%

+76.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

33.22%

-25.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FNGD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 6.36%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

19.43%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

46.44%

-30.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

59.15%

-38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

88.80%

-58.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

91.02%

-59.89%

Сравнение комиссий FNGS и FNGD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FNGD

Ни FNGS, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and FNGD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs -65.09% for FNGD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGS and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FNGD is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for FNGD.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор