Сравнение FNGS с FNGD
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 20.46%/yr vs -64.59%/yr for FNGD. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -47.15%.
FNGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.73%
FNGD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -19.83%
- 6 месяцев
- -56.69%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -57.22%
- 3 года*
- -68.00%
- 5 лет*
- -64.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -70.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.62M | $14.13M | $19.76M | |
| $1.97M | $1.99M | $2.48M |
Сравнение доходности по годам FNGS и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.83% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -47.15% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -25.39% |
Correlation
The correlation between FNGS and FNGD is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | -0.99 |
The correlation between FNGS and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGS и FNGD
Секторы
FNGS
FNGD
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGS
FNGD
Коммуникационные услуги
FNGS
FNGD
Потребительский циклический сектор
FNGS
FNGD
Финансовые услуги
FNGS
FNGD
Сырьевые материалы
FNGS
-
FNGD
-
Потребительский защитный сектор
FNGS
-
FNGD
-
Энергетика
FNGS
-
FNGD
-
Здравоохранение
FNGS
-
FNGD
-
Промышленность
FNGS
-
FNGD
-
Недвижимость
FNGS
-
FNGD
-
Коммунальные услуги
FNGS
-
FNGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. FNGD — Ранг доходности на риск
FNGS
FNGD
Сравнение FNGS c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.84 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.62 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и FNGD
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -100.00% | +51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -68.11% | +45.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -97.52% | +70.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -99.69% | +50.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -100.00% | +98.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -87.48% | +76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 35.53% | -26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и FNGD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 7.68%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 24.18% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 56.69% | -37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 67.93% | -44.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 90.06% | -59.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 91.04% | -59.93% |
Сравнение комиссий FNGS и FNGD
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и FNGD
Ни FNGS, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and FNGD have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (24.18%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, FNGS leads with 20.46% vs -64.59% for FNGD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 20.46% return vs -64.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
FNGS and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FNGD is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily). Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for FNGD.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор