PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 12.51%/yr for FDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%2.01%

Correlation

The correlation between FNGS and FDL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.22

The correlation between FNGS and FDL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и FDL

Секторы
FNGS
FDL

Технологии

59.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

28.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.8%

Финансовые услуги

10.0%
15.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

FNGS
59.9%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
FDL
15.1%

Сырьевые материалы

FNGS

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

FDL
14.7%

Энергетика

FNGS

-

FDL
27.3%

Здравоохранение

FNGS

-

FDL
16.8%

Промышленность

FNGS

-

FDL
3.8%

Недвижимость

FNGS

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FNGS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.11

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.25

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.56

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

13.56

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.45

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FNGS и FDL

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-65.93%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-4.27%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-12.24%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-16.46%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.18%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-9.66%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

1.75%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FDL

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.85%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

7.87%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

11.28%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

14.31%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

17.11%

+14.01%

Сравнение комиссий FNGS и FDL

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FDL

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and FDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 12.51% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: BMO and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор