Сравнение FNGS с DEEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).
FNGS и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и DEEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и DEEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у DEEP с доходностью 3.00%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и DEEP
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Доходность на риск
FNGS vs. DEEP — Ранг доходности на риск
FNGS
DEEP
Сравнение FNGS c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | DEEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.91 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 4.33 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и DEEP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и DEEP
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и DEEP
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и DEEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -52.52% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -13.91% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -28.40% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -5.91% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -10.53% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 4.75% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и DEEP
MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | DEEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.18% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 13.44% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 22.83% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 21.70% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 24.27% | +7.07% |