PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с DEEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 3.74%/yr for DEEP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 12.39%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и DEEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%2.10%

Correlation

The correlation between FNGS and DEEP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.44

The correlation between FNGS and DEEP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и DEEP

Секторы
FNGS
DEEP

Технологии

59.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

28.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
25.5%

Финансовые услуги

10.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.5%

Энергетика

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

25.8%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
DEEP
8.5%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
DEEP
4.1%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
DEEP
25.5%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
DEEP
8.6%

Сырьевые материалы

FNGS

-

DEEP
4.8%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

DEEP
10.5%

Энергетика

FNGS

-

DEEP
5.7%

Здравоохранение

FNGS

-

DEEP
6.6%

Промышленность

FNGS

-

DEEP
25.8%

Недвижимость

FNGS

-

DEEP
3.1%

Коммунальные услуги

FNGS

-

DEEP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQDEEP с IVV

Доходность на риск

FNGS vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSDEEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.46

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.16

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.35

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

6.76

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSDEEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.46

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.29

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FNGS и DEEP

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и DEEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-52.52%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-11.87%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-28.40%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-28.40%

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.02%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.40%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.12%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и DEEP

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеют волатильность 5.64% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.67%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

12.29%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

19.18%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

21.65%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

24.27%

+6.85%

Сравнение комиссий FNGS и DEEP

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и DEEP

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and DEEP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.67%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs DEEP's -52.52%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 3.74% for DEEP. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DEEP is Small Cap Value Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. They also come from different issuers: BMO and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.80% for DEEP.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и DEEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор