PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 33.92%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%8.04%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between FNGS and BULZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between FNGS and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и BULZ

Секторы
FNGS
BULZ

Технологии

59.9%
62.3%

Коммуникационные услуги

28.8%
25.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.8%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
BULZ
62.3%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
BULZ
12.8%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

BULZ

-

Энергетика

FNGS

-

BULZ

-

Здравоохранение

FNGS

-

BULZ

-

Промышленность

FNGS

-

BULZ

-

Недвижимость

FNGS

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

FNGS vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.24

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.01

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

4.45

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

11.93

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.24

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.18

+0.86

Просадки

Сравнение просадок FNGS и BULZ

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-94.44%

+45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-54.22%

+31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-67.96%

+41.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-9.44%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-58.38%

+47.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

20.20%

-12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и BULZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 6.36%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

22.83%

-16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

56.98%

-41.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

74.46%

-53.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

91.22%

-61.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

91.22%

-60.09%

Сравнение комиссий FNGS и BULZ

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и BULZ

Ни FNGS, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and BULZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.83%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 33.92% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 33.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

FNGS and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BULZ is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор