Сравнение FNGS с BULZ
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 32.88%/yr vs 68.12%/yr for BULZ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 39.01%.
FNGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.73%
BULZ
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 70.78%
- С начала года
- 39.01%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 68.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.60M | $29.81M | $42.60M | |
| $1.97M | $1.99M | $2.48M |
Сравнение доходности по годам FNGS и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.83% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 7.50% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 39.01% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
Correlation
The correlation between FNGS and BULZ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between FNGS and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGS и BULZ
Секторы
FNGS
BULZ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGS
BULZ
Коммуникационные услуги
FNGS
BULZ
Потребительский циклический сектор
FNGS
BULZ
Финансовые услуги
FNGS
BULZ
Сырьевые материалы
FNGS
-
BULZ
-
Потребительский защитный сектор
FNGS
-
BULZ
-
Энергетика
FNGS
-
BULZ
-
Здравоохранение
FNGS
-
BULZ
-
Промышленность
FNGS
-
BULZ
-
Недвижимость
FNGS
-
BULZ
-
Коммунальные услуги
FNGS
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. BULZ — Ранг доходности на риск
FNGS
BULZ
Сравнение FNGS c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.80 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.01 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и BULZ
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -94.44% | +45.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -55.29% | +32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -67.96% | +41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -34.51% | +33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -57.52% | +46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 24.73% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и BULZ
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 7.68%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 35.29%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 35.29% | -27.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 71.50% | -52.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 86.84% | -63.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 92.35% | -61.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 92.35% | -61.24% |
Сравнение комиссий FNGS и BULZ
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и BULZ
Ни FNGS, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and BULZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (35.29%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs BULZ's -94.44%.
On 3-year performance, BULZ leads with 68.12% vs 32.88% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 68.12% return vs 32.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
FNGS and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BULZ is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%). Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for BULZ.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор