Сравнение FNGG с TMF
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 56.02%/yr vs -18.06%/yr for TMF. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FNGG charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
FNGG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 12.47%
- 6 месяцев
- 47.23%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $893.00K | $1.70M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам FNGG и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 26.58% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -4.05% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | 6.88% |
Correlation
The correlation between FNGG and TMF is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. TMF — Ранг доходности на риск
FNGG
TMF
Сравнение FNGG c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGG | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.58 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.16 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGG и TMF
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -93.10% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -28.69% | -14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | -50.64% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -92.83% | +86.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.62% | -44.10% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | 14.40% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и TMF
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 7.36% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 20.07% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 27.13% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 46.38% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.37% | 43.69% | +23.68% |
Сравнение комиссий FNGG и TMF
FNGG берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и TMF
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.40% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and TMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGG has higher volatility (15.31%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs TMF's -93.10%.
On 3-year performance, FNGG leads with 56.02% vs -18.06% for TMF. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 56.02% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
FNGG has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 4.56% for TMF.
FNGG is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 1.01% for TMF.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор