Сравнение FNGG с TMF
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 47.01%/yr vs -21.08%/yr for TMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FNGG charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
FNGG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам FNGG и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.08% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -4.05% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | 6.88% |
Correlation
The correlation between FNGG and TMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. TMF — Ранг доходности на риск
FNGG
TMF
Сравнение FNGG c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGG | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.11 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.22 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGG и TMF
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -92.89% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -26.51% | -16.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | -55.14% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -92.55% | +77.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.06% | -43.94% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 13.06% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и TMF
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 7.49% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 19.82% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 27.47% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 46.49% | +20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.44% | 43.70% | +23.74% |
Сравнение комиссий FNGG и TMF
FNGG берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и TMF
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 10.34% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and TMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGG has higher volatility (13.24%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, FNGG leads with 47.01% vs -21.08% for TMF. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 47.01% return vs -21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 4.39% for TMF.
FNGG is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 1.01% for TMF.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор