Сравнение FNGG с SOXS
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 58.90%/yr vs -86.60%/yr for SOXS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FNGG charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
FNGG
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 58.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам FNGG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 23.30% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -51.69% |
Correlation
The correlation between FNGG and SOXS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.75 |
The correlation between FNGG and SOXS shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
FNGG
SOXS
Сравнение FNGG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -1.00 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -1.43 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.96 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.79 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и SOXS
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -100.00% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -97.68% | +54.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | -99.80% | +52.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -100.00% | +91.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -92.61% | +36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 68.11% | -51.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 12.57%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 44.24% | -31.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 84.19% | -53.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 102.19% | -62.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 108.21% | -40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 100.48% | -32.84% |
Сравнение комиссий FNGG и SOXS
FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и SOXS
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.61% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and SOXS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to FNGG (12.57%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, FNGG leads with 58.90% vs -86.60% for SOXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 58.90% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 9.61% for FNGG.
FNGG is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 1.08% for SOXS.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор