PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с MAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGG is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, FNGG returned 55.32% vs 50.73% for MAGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 1.49%.

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.59%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
50.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и MAGX

2026 (YTD)20252024
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%57.25%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.49%26.16%81.14%

Correlation

The correlation between FNGG and MAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between FNGG and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и MAGX

Секторы
FNGG
MAGX

Технологии

10.6%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
10.6%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

FNGG
4.6%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

FNGG
1.8%
MAGX

-

Сырьевые материалы

FNGG

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

MAGX

-

Энергетика

FNGG

-

MAGX

-

Финансовые услуги

FNGG

-

MAGX
25.0%

Здравоохранение

FNGG

-

MAGX

-

Промышленность

FNGG

-

MAGX

-

Недвижимость

FNGG

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

FNGG vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.79

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

4.21

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.85

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FNGG и MAGX

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-54.19%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-37.24%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-7.49%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.04%

-13.78%

-42.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

12.09%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и MAGX

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

9.19%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

28.81%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.61%

39.88%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

53.52%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

53.52%

+14.12%

Сравнение комиссий FNGG и MAGX

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и MAGX

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности MAGX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.02%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and MAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (11.39%) compared to MAGX (9.19%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, FNGG leads with 55.32% vs 50.73% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 55.32% return vs 50.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 2.02% for MAGX.

They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.95% for MAGX.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор