Сравнение FNGG с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
FNGG и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGG и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGG и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | 27.21% | 57.25% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGG показывает доходность -23.23%, а MAGX немного ниже – -23.25%.
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGG и MAGX
FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Доходность на риск
FNGG vs. MAGX — Ранг доходности на риск
FNGG
MAGX
Сравнение FNGG c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.67 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.16 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 3.66 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.57 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FNGG и MAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и MAGX
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности MAGX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и MAGX
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGG | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -54.19% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -37.24% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -29.46% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.35% | -14.08% | -43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 11.80% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и MAGX
Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 16.13%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGG | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 16.99% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 31.00% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 57.15% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 54.60% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 54.60% | +13.79% |