PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGG с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с MAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGG is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, FNGG returned 24.13% vs 31.35% for MAGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNGG charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -0.42%.

FNGG

1 день
-3.52%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
19.44%
С начала года
15.08%
1 год
24.13%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
3.06%
С начала года
-0.42%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и MAGX

2026 (YTD)20252024
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.08%27.21%54.91%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.42%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between FNGG and MAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between FNGG and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и MAGX

Секторы
FNGG
MAGX

Технологии

64.5%

-

Коммуникационные услуги

25.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

37.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
64.5%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

FNGG
25.2%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

FNGG
10.3%
MAGX

-

Сырьевые материалы

FNGG

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

MAGX

-

Энергетика

FNGG

-

MAGX

-

Финансовые услуги

FNGG

-

MAGX
37.2%

Здравоохранение

FNGG

-

MAGX

-

Промышленность

FNGG

-

MAGX

-

Недвижимость

FNGG

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

FNGG vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGGMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.74

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.22

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.85

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

2.37

-0.96

FNGG vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGG и MAGX

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-54.19%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-37.24%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-9.23%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.06%

-13.84%

-41.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.17%

13.26%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и MAGX

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 13.24%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

15.43%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

33.62%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

42.77%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.44%

53.63%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.44%

53.63%

+13.81%

Сравнение комиссий FNGG и MAGX

FNGG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и MAGX

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности MAGX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		10.34%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.06%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and MAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.43%) compared to FNGG (13.24%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs 24.13% for FNGG. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 13.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 2.06% for MAGX.

They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор