PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и WTIU


2026 (YTD)202520242023
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
33.64%-61.42%-76.57%-75.33%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FNGD и WTIU

И FNGD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FNGD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGDWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.58

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.22

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.92

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

1.71

-2.56

FNGD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.58

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.05

-0.70

Корреляция

Корреляция между FNGD и WTIU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и WTIU

Ни FNGD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и WTIU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.73%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.53%

-53.11%

-29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-24.42%

-75.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.98%

-39.49%

-47.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.98%

28.53%

+43.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и WTIU

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

22.50%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.50%

46.56%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.77%

81.69%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

69.54%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.50%

69.54%

+21.96%