PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с WEBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у WEBS с доходностью -17.52%.


FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и WEBS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-27.63%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%

Correlation

The correlation between FNGD and WEBS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between FNGD and WEBS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Доходность на риск

FNGD vs. WEBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина

WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGDWEBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.55

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.25

-0.49

FNGD vs. WEBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа WEBS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGDWEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FNGD и WEBS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и WEBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDWEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.63%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-53.54%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-90.33%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-97.09%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.60%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-91.10%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

23.38%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и WEBS

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) с волатильностью 15.71%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDWEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

15.71%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

43.40%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

57.59%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

81.78%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

89.82%

+1.20%

Сравнение комиссий FNGD и WEBS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и WEBS

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы


FNGD and WEBS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs WEBS's -99.63%.

On 5-year performance, WEBS leads with -36.81% vs -65.09% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBS has performed better with a -36.81% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.07% for WEBS.

WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и WEBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор