Сравнение FNGD с WEBS
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs -36.81%/yr for WEBS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for WEBS.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и WEBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у WEBS с доходностью -17.52%.
FNGD
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -37.59%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -57.62%
- 3 года*
- -68.38%
- 5 лет*
- -65.09%
- 10 лет*
- —
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и WEBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -37.59% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -27.63% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
Correlation
The correlation between FNGD and WEBS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between FNGD and WEBS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. WEBS — Ранг доходности на риск
FNGD
WEBS
Сравнение FNGD c WEBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | WEBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.55 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.25 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | WEBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.59 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и WEBS
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и WEBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | WEBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.63% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -53.54% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -90.33% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -97.09% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.60% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.26% | -91.10% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | 23.38% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и WEBS
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) с волатильностью 15.71%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | WEBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 15.71% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 43.40% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 57.59% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 81.78% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 89.82% | +1.20% |
Сравнение комиссий FNGD и WEBS
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и WEBS
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and WEBS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.43%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs WEBS's -99.63%.
On 5-year performance, WEBS leads with -36.81% vs -65.09% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBS has performed better with a -36.81% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.07% for WEBS.
WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и WEBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор