Сравнение FNGD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FNGD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и SPMO
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FNGD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FNGD
SPMO
Сравнение FNGD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 1.06 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.60 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.96 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.90 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.06 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.93 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.86 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и SPMO составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и SPMO
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и SPMO
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -30.95% | -69.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -12.70% | -69.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -22.74% | -76.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.31% | -92.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -4.66% | -82.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 3.60% | +68.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и SPMO
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 7.22% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 12.80% | +32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 22.77% | +56.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 19.08% | +69.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 20.09% | +71.41% |