Сравнение FNGD с SHNY
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, FNGD returned -65.04%/yr vs 41.47%/yr for SHNY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -41.77%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -80.12% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -41.77% | 214.54% | 50.30% | 10.98% |
Correlation
The correlation between FNGD and SHNY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.09 |
The correlation between FNGD and SHNY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. SHNY — Ранг доходности на риск
FNGD
SHNY
Сравнение FNGD c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.08 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.17 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и SHNY
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.36% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -69.36% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -69.36% | -27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -69.36% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -16.61% | -70.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 33.52% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и SHNY
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) имеют волатильность 19.89% и 19.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 19.70% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 73.85% | -20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 82.87% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 59.46% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 59.46% | +31.58% |
Сравнение комиссий FNGD и SHNY
И FNGD, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и SHNY
Ни FNGD, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and SHNY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to SHNY (19.70%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SHNY's -69.36%.
On 3-year performance, SHNY leads with 41.47% vs -65.04% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 19.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 41.47% return vs -65.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор