Сравнение FNGD с SHNY
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, FNGD returned -68.38%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
FNGD
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -37.59%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -57.62%
- 3 года*
- -68.38%
- 5 лет*
- -65.09%
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -37.59% | -61.42% | -76.57% | -79.99% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between FNGD and SHNY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. SHNY — Ранг доходности на риск
FNGD
SHNY
Сравнение FNGD c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.92 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 1.96 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.64 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.03 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и SHNY
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -54.99% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -54.99% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -54.99% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -53.82% | -46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.26% | -14.99% | -72.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | 25.89% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и SHNY
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 16.42% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 70.90% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 78.78% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 58.33% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 58.33% | +32.69% |
Сравнение комиссий FNGD и SHNY
И FNGD, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и SHNY
Ни FNGD, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and SHNY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.43%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -68.38% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -68.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while SHNY is Leveraged Commodities.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор