PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -68.38%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%13.47%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between FNGD and QGRW is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

-0.93

The correlation between FNGD and QGRW has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и QGRW

Секторы
FNGD
QGRW

Технологии

59.9%
52.1%

Коммуникационные услуги

28.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.4%

Финансовые услуги

10.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FNGD
59.9%
QGRW
52.1%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
QGRW
17.8%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
QGRW
12.4%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
QGRW
4.1%

Сырьевые материалы

FNGD

-

QGRW

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

QGRW
0.5%

Энергетика

FNGD

-

QGRW
0.6%

Здравоохранение

FNGD

-

QGRW
4.3%

Промышленность

FNGD

-

QGRW
8.0%

Недвижимость

FNGD

-

QGRW

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

QGRW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

FNGD vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.02

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.71

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.28

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

8.92

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.02

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.65

-2.43

Просадки

Сравнение просадок FNGD и QGRW

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-24.40%

-75.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-15.44%

-50.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-24.40%

-72.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.33%

-98.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-3.26%

-84.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

3.94%

+29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и QGRW

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.69%

+14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

13.67%

+32.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

17.39%

+41.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

21.07%

+67.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

21.07%

+69.95%

Сравнение комиссий FNGD и QGRW

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и QGRW

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and QGRW have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs -68.38% for FNGD. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs -68.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор