PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с ONEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 13.59%/yr for ONEQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
10.71%
С начала года
12.09%
1 год
26.00%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.59%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и ONEQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.09%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-9.74%

Correlation

The correlation between FNGD and ONEQ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.90

The correlation between FNGD and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и ONEQ

Секторы
FNGD
ONEQ

Технологии

63.4%
54.3%

Коммуникационные услуги

26.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.7%

Финансовые услуги

10.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

FNGD
63.4%
ONEQ
54.3%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
ONEQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
ONEQ
12.7%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
ONEQ
2.9%

Сырьевые материалы

FNGD

-

ONEQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

ONEQ
4.4%

Энергетика

FNGD

-

ONEQ
0.5%

Здравоохранение

FNGD

-

ONEQ
4.7%

Промышленность

FNGD

-

ONEQ
2.9%

Недвижимость

FNGD

-

ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FNGD

-

ONEQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

FNGD vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.47

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.03

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.07

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

7.46

-8.95

FNGD vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и ONEQ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.09%

-44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-12.64%

-53.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-24.09%

-73.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-35.23%

-64.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.32%

-95.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-7.93%

-79.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

3.49%

+29.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и ONEQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

5.81%

+14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

14.21%

+39.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

17.76%

+47.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

22.42%

+67.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

21.78%

+69.26%

Сравнение комиссий FNGD и ONEQ

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и ONEQ

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.86%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and ONEQ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 13.59% vs -63.63% for FNGD. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 13.59% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор