PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с IUSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily), while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -64.59%/yr vs 13.72%/yr for IUSG. Their -0.86 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -47.15%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 15.15%.

FNGD

1 день
1.83%
1 месяц
-19.83%
6 месяцев
-56.69%
С начала года
-47.15%
1 год
-57.22%
3 года*
-68.00%
5 лет*
-64.59%
10 лет*
—
Всё время*
-70.62%

IUSG

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
17.75%
С начала года
15.15%
1 год
25.64%
3 года*
26.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
17.45%
Всё время*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
$14.62M$14.13M$19.76M

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF
$106.69M$93.84M$99.41M

Сравнение доходности по годам FNGD и IUSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-47.15%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		15.15%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-7.12%

Correlation

The correlation between FNGD and IUSG is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.86

The correlation between FNGD and IUSG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и IUSG

Секторы
FNGD
IUSG

Технологии

59.6%
50.9%

Коммуникационные услуги

30.0%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.5%

Финансовые услуги

10.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FNGD
59.6%
IUSG
50.9%

Коммуникационные услуги

FNGD
30.0%
IUSG
14.9%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.4%
IUSG
8.5%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
IUSG
8.6%

Сырьевые материалы

FNGD

-

IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

IUSG
1.0%

Энергетика

FNGD

-

IUSG
0.2%

Здравоохранение

FNGD

-

IUSG
6.5%

Промышленность

FNGD

-

IUSG
7.7%

Недвижимость

FNGD

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

FNGD

-

IUSG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FNGD vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGD c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.45

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.04

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.97

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

7.31

-8.93

FNGD vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и IUSG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.41%

-36.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-13.07%

-55.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.52%

-22.28%

-75.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-32.21%

-67.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.18%

-99.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.48%

-21.32%

-66.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.53%

3.52%

+32.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и IUSG

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.18%

6.48%

+17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.69%

14.76%

+41.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.93%

17.85%

+50.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.06%

21.24%

+68.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

20.56%

+70.48%

Сравнение комиссий FNGD и IUSG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и IUSG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.48%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and IUSG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (24.18%) compared to IUSG (6.48%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.72% vs -64.59% for FNGD. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.72% return vs -64.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

IUSG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily), while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор