Сравнение FNGD с INTW
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, FNGD returned -49.22% vs 833.60% for INTW. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -54.25% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 60.89% |
Correlation
The correlation between FNGD and INTW is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение распределения секторов FNGD и INTW
Секторы
FNGD
INTW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
INTW
Коммуникационные услуги
FNGD
INTW
-
Потребительский циклический сектор
FNGD
INTW
-
Финансовые услуги
FNGD
INTW
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
INTW
-
Энергетика
FNGD
-
INTW
-
Здравоохранение
FNGD
-
INTW
-
Промышленность
FNGD
-
INTW
-
Недвижимость
FNGD
-
INTW
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. INTW — Ранг доходности на риск
FNGD
INTW
Сравнение FNGD c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 15.18 | -15.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 36.20 | -37.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и INTW
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -60.58% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -55.46% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.46% | -44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -29.73% | -57.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 23.21% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и INTW
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.89%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 52.06% | -32.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 123.38% | -69.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 154.09% | -88.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 149.56% | -59.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 149.56% | -58.52% |
Сравнение комиссий FNGD и INTW
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и INTW
Ни FNGD, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and INTW have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -49.22% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
FNGD and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор