Сравнение FNGD с IFED
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -69.29%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -15.93% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between FNGD and IFED is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | -0.65 |
The correlation between FNGD and IFED shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. IFED — Ранг доходности на риск
FNGD
IFED
Сравнение FNGD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.14 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.34 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.12 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.65 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и IFED
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.36% | -77.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -14.65% | -51.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -22.36% | -75.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.50% | -94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.25% | -5.84% | -81.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 5.75% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и IFED
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 4.50% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 12.86% | +33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 16.21% | +42.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.78% | 19.88% | +68.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 19.88% | +71.12% |
Сравнение комиссий FNGD и IFED
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и IFED
Ни FNGD, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and IFED have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (17.47%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -69.29% for FNGD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -69.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
FNGD and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and UBS. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор