PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.07%.


FNGD

1 день
7.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-23.35%
1 год
-49.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-62.47%
10 лет*

IFED

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.90%
1 год
2.52%
3 года*
16.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-27.13%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-17.71%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-3.07%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between FNGD and IFED is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.65

The correlation between FNGD and IFED shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

FNGD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.17

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

0.43

-1.95

FNGD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и IFED

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-14.65%

-51.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-22.36%

-74.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.05%

-94.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-5.83%

-81.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

5.88%

+28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и IFED

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.07%

6.74%

+26.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.22%

13.81%

+39.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

16.84%

+48.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.67%

19.92%

+69.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.30%

19.92%

+71.38%

Сравнение комиссий FNGD и IFED

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и IFED

Ни FNGD, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGD and IFED have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.07%) compared to IFED (6.74%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.54% vs -65.49% for FNGD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.54% return vs -65.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and UBS. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор