PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs 22.01%/yr for FNGS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-27.64%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Correlation

The correlation between FNGD and FNGS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

-0.99

The correlation between FNGD and FNGS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и FNGS

Секторы
FNGD
FNGS

Технологии

59.9%
59.9%

Коммуникационные услуги

28.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.3%

Финансовые услуги

10.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
FNGS
11.3%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
FNGS
10.0%

Сырьевые материалы

FNGD

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

FNGS

-

Энергетика

FNGD

-

FNGS

-

Здравоохранение

FNGD

-

FNGS

-

Промышленность

FNGD

-

FNGS

-

Недвижимость

FNGD

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

FNGD vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.46

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.03

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.30

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

3.77

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.46

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.74

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.06

-1.84

Просадки

Сравнение просадок FNGD и FNGS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-48.98%

-51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-22.93%

-42.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-26.77%

-70.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-48.98%

-50.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.61%

-98.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-10.87%

-76.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

7.92%

+25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и FNGS

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

5.64%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

15.68%

+30.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

20.49%

+38.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

29.96%

+58.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

31.12%

+59.88%

Сравнение комиссий FNGD и FNGS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и FNGS

Ни FNGD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and FNGS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (17.47%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs -65.57% for FNGD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор