Сравнение FNGD с FNGS
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 19.40%/yr for FNGS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -25.39% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.73% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
Correlation
The correlation between FNGD and FNGS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | -0.99 |
The correlation between FNGD and FNGS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGD и FNGS
Секторы
FNGD
FNGS
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
FNGS
Коммуникационные услуги
FNGD
FNGS
Потребительский циклический сектор
FNGD
FNGS
Финансовые услуги
FNGD
FNGS
Сырьевые материалы
FNGD
-
FNGS
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
FNGS
-
Энергетика
FNGD
-
FNGS
-
Здравоохранение
FNGD
-
FNGS
-
Промышленность
FNGD
-
FNGS
-
Недвижимость
FNGD
-
FNGS
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. FNGS — Ранг доходности на риск
FNGD
FNGS
Сравнение FNGD c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.73 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.98 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и FNGS
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -48.98% | -51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -22.93% | -42.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -26.77% | -70.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -48.98% | -50.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.29% | -93.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -10.81% | -76.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 8.41% | +24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и FNGS
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 6.59% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 18.09% | +35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 22.44% | +42.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 30.24% | +59.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 31.11% | +59.93% |
Сравнение комиссий FNGD и FNGS
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и FNGS
Ни FNGD, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and FNGS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs FNGS's -48.98%.
On 5-year performance, FNGS leads with 19.40% vs -63.63% for FNGD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.40% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
FNGD and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор