Сравнение FNGD с BNKD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD).

FNGD и BNKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и BNKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и BNKD

	2026 (YTD)	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	33.64%	-54.09%
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs	4.54%	-62.08%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью 4.54%.

FNGD

1 день: -4.70%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 33.64%

6 месяцев: 37.83%

1 год: -59.80%

3 года*: -66.39%

5 лет*: -60.34%

10 лет*: —

BNKD

1 день: -2.95%

1 месяц: 0.27%

С начала года: 4.54%

6 месяцев: -26.08%

1 год: -70.11%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGD:

FNGD с FNGU FNGD с SPY FNGD с SOXS FNGD с BERZ FNGD с GLL FNGD с SQQQ FNGD с TECS

Часто сравнивают с BNKD:

BNKD с PIC.AX BNKD с FAZ BNKD с EUFN BNKD с CARD BNKD с CEPI BNKD с BMNU BNKD с EFZ

Сравнение комиссий FNGD и BNKD

И FNGD, и BNKD имеют комиссию равную 0.95%.

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

BNKD

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

FNGD vs. BNKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BNKD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c BNKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGD	BNKD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.76	-0.94	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	-1.82	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	0.79	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.74	-0.82	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	-1.01	+0.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKD равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и BNKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGD	BNKD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.76	-0.94	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.75	-0.74	-0.01

Корреляция

Корреляция между FNGD и BNKD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и BNKD

Ни FNGD, ни BNKD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и BNKD

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNKD в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BNKD.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGD	BNKD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-84.27%	-15.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.53%	-84.27%	+1.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-79.46%	-20.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.98%	-61.07%	-25.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.98%	68.85%	+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и BNKD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGD	BNKD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.08%	19.24%	+5.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.50%	45.69%	-0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.77%	75.17%	+3.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.87%	76.93%	+11.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.50%	76.93%	+14.57%

Сравнение FNGD с BNKD

Доходность

Сравнение доходности FNGD и BNKD

Сравнение доходности по годам FNGD и BNKD

Доходность по периодам

FNGD

BNKD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGD и BNKD

Доходность на риск

FNGD vs. BNKD — Ранг доходности на риск

FNGD

BNKD

Сравнение FNGD c BNKD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGD vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и BNKD

Просадки

Сравнение просадок FNGD и BNKD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и BNKD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)