Сравнение BNKD с VLLU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -70.53% vs 25.82% for VLLU. Their -0.75 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и VLLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у VLLU с доходностью 14.56%.
BNKD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- -70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.01%
VLLU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.83K | $9.96K | $9.74K | |
| $4.75K | $3.65K | $3.44K |
Сравнение доходности по годам BNKD и VLLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -48.61% | -59.47% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 14.56% | 10.89% |
Correlation
The correlation between BNKD and VLLU is -0.71, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between BNKD and VLLU has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKD и VLLU
Секторы
BNKD
VLLU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BNKD
VLLU
Сырьевые материалы
BNKD
-
VLLU
Коммуникационные услуги
BNKD
-
VLLU
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
VLLU
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
VLLU
Энергетика
BNKD
-
VLLU
Здравоохранение
BNKD
-
VLLU
Промышленность
BNKD
-
VLLU
Недвижимость
BNKD
-
VLLU
-
Технологии
BNKD
-
VLLU
Коммунальные услуги
BNKD
-
VLLU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. VLLU — Ранг доходности на риск
BNKD
VLLU
Сравнение BNKD c VLLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | VLLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.09 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 15.20 | -16.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и VLLU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и VLLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -16.62% | -73.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.04% | -6.33% | -64.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -0.11% | -89.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.66% | -2.32% | -64.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 1.70% | +42.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и VLLU
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | VLLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 2.99% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 8.64% | +38.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 11.17% | +48.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.83% | 14.59% | +58.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 14.59% | +58.24% |
Сравнение комиссий BNKD и VLLU
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и VLLU
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 1.33% | 1.52% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and VLLU have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.03%) compared to VLLU (2.99%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.90% vs VLLU's -16.62%.
On 1-year performance, VLLU leads with 25.82% vs -70.53% for BNKD. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.82% return vs -70.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
VLLU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. They also come from different issuers: REX and Harbor. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.25% for VLLU.
VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и VLLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор