PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с VLLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с VLLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 23.82% for VLLU. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for VLLU.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и VLLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у VLLU с доходностью 11.29%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLLU

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
8.98%
С начала года
11.29%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и VLLU

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.29%10.89%

Correlation

The correlation between BNKD and VLLU is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.74

The correlation between BNKD and VLLU has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и VLLU

Секторы
BNKD
VLLU

Финансовые услуги

100.0%
22.2%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

7.3%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.6%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
VLLU
22.2%

Сырьевые материалы

BNKD

-

VLLU
3.7%

Коммуникационные услуги

BNKD

-

VLLU
5.0%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

VLLU
5.4%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

VLLU
6.4%

Энергетика

BNKD

-

VLLU
7.3%

Здравоохранение

BNKD

-

VLLU
13.1%

Промышленность

BNKD

-

VLLU
9.8%

Недвижимость

BNKD

-

VLLU

-

Технологии

BNKD

-

VLLU
26.6%

Коммунальные услуги

BNKD

-

VLLU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с PRXVVLLU с CBSEVLLU с DBOVLLU с GDIVVLLU с VLUEVLLU с SPYVVLLU с FAZ

Доходность на риск

BNKD vs. VLLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c VLLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDVLLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.14

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
3.12

-5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.78

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

13.77

-15.45

BNKD vs. VLLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VLLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и VLLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и VLLU

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки VLLU в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и VLLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDVLLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-16.62%

-72.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-6.33%

-64.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-1.28%

-87.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-2.37%

-63.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

1.73%

+40.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и VLLU

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDVLLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

3.01%

+14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

8.50%

+38.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

11.31%

+47.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

14.69%

+58.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

14.69%

+58.70%

Сравнение комиссий BNKD и VLLU

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VLLU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и VLLU

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and VLLU have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to VLLU (3.01%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs VLLU's -16.62%.

On 1-year performance, VLLU leads with 23.82% vs -69.67% for BNKD. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 23.82% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

VLLU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while VLLU is Large Cap Value Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index. They also come from different issuers: REX and Harbor. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.25% for VLLU.

VLLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и VLLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор