Сравнение FNDX с VFLO
FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNDX returned 19.81%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.
FNDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 14.07%
VFLO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNDX и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 17.12% | 16.94% | 16.77% | 10.81% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.09% | 17.51% | 21.83% | 15.05% |
Correlation
The correlation between FNDX and VFLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between FNDX and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNDX и VFLO
Секторы
FNDX
VFLO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
FNDX
VFLO
Финансовые услуги
FNDX
VFLO
Здравоохранение
FNDX
VFLO
Коммуникационные услуги
FNDX
VFLO
Энергетика
FNDX
VFLO
Потребительский циклический сектор
FNDX
VFLO
Промышленность
FNDX
VFLO
Потребительский защитный сектор
FNDX
VFLO
Сырьевые материалы
FNDX
VFLO
Коммунальные услуги
FNDX
VFLO
Недвижимость
FNDX
VFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDX vs. VFLO — Ранг доходности на риск
FNDX
VFLO
Сравнение FNDX c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDX | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 5.90 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 18.38 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDX и VFLO
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -17.79% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -6.44% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -17.79% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.46% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.06% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и VFLO
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.05%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.20% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 12.11% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 15.56% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 15.99% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.99% | +1.44% |
Сравнение комиссий FNDX и VFLO
FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и VFLO
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.46% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNDX and VFLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (4.20%) compared to FNDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs VFLO's -17.79%.
On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 19.81% for FNDX. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.
FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.12% for VFLO.
FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Victory. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.39% for VFLO.
FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDX и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор