PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

FNDX и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 13.29% против 1.72% соответственно.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий FNDX и SCHO

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

FNDX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.44

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.92

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.42

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

17.32

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.44

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.00

-0.25

Корреляция

Корреляция между FNDX и SCHO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHO

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHO

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-5.69%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-0.86%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-5.69%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-5.69%

-32.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.43%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.61%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.22%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHO

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.52%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

0.87%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

1.52%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

1.97%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

1.55%

+15.96%