PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с MFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).

FNDX и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%10.53%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		3.90%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 3.90%.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с SPYMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с VOOMFUS с AVLV

Сравнение комиссий FNDX и MFUS

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDX vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXMFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.76

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.64

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

8.15

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.03

Корреляция

Корреляция между FNDX и MFUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и MFUS

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MFUS в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и MFUS

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и MFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-35.21%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.62%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.22%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.61%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.07%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.33%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и MFUS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.35%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.84%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.07%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.45%

+0.06%