PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDX с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с MFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDX returned 13.93%/yr vs 13.12%/yr for MFUS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 19.42%, а MFUS немного ниже – 18.47%.

FNDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.42%
1 год
33.13%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.31%
Всё время*
13.23%

MFUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
12.16%
С начала года
18.47%
1 год
26.56%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
Всё время*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
$77.49M$81.50M$109.43M

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
$802.46K$1.04M$960.78K

Сравнение доходности по годам FNDX и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		19.42%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%10.89%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		18.47%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between FNDX and MFUS is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between FNDX and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и MFUS

Секторы
FNDX
MFUS

Технологии

19.1%
25.8%

Финансовые услуги

15.4%
11.3%

Здравоохранение

13.2%
14.7%

Энергетика

9.8%
6.6%

Промышленность

9.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.3%

Сырьевые материалы

3.8%
2.5%

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

FNDX
19.1%
MFUS
25.8%

Финансовые услуги

FNDX
15.4%
MFUS
11.3%

Здравоохранение

FNDX
13.2%
MFUS
14.7%

Энергетика

FNDX
9.8%
MFUS
6.6%

Промышленность

FNDX
9.0%
MFUS
12.5%

Потребительский циклический сектор

FNDX
8.9%
MFUS
9.3%

Коммуникационные услуги

FNDX
8.3%
MFUS
4.6%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.3%
MFUS
9.3%

Сырьевые материалы

FNDX
3.8%
MFUS
2.5%

Коммунальные услуги

FNDX
3.3%
MFUS
1.3%

Недвижимость

FNDX
1.8%
MFUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SCHDFNDX с SPYFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с SPYMFUS с AVLVMFUS с DGRWMFUS с VOO

Доходность на риск

FNDX vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDX c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.32

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.35

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.42

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

4.18

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

15.77

+6.17

FNDX vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа MFUS равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и MFUS

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-35.21%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.39%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-15.39%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.22%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.57%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.95%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.69%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и MFUS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.73%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.43%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.26%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.49%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

15.03%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.29%

+0.16%

Сравнение комиссий FNDX и MFUS

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и MFUS

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FNDX and MFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFUS has higher volatility (3.43%) compared to FNDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, FNDX leads with 13.93% vs 13.12% for MFUS. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDX has performed better with a 13.93% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

FNDX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.35% for MFUS.

FNDX is categorized as Large Cap Value Equities, while MFUS is Large Cap Growth Equities. FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.30% for MFUS.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор