Сравнение FNDX с JVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).
FNDX и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и JVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDX и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.24% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 5.23% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.94% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью 0.94%.
FNDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.38%
JVAL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и JVAL
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDX vs. JVAL — Ранг доходности на риск
FNDX
JVAL
Сравнение FNDX c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDX | JVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.59 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.96 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.57 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FNDX и JVAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и JVAL
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JVAL в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.04% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и JVAL
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и JVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -40.42% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.48% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -22.39% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.06% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.39% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.13% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и JVAL
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.82%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.15% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 10.75% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 19.55% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.10% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.92% | -2.41% |