PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDX returned 14.48%/yr vs 12.37%/yr for DTD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 14.48% против 12.37% соответственно.

FNDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.52%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.73%
1 год
30.33%
3 года*
20.33%
5 лет*
13.24%
10 лет*
14.48%

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.31%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between FNDX and DTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between FNDX and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и DTD

Секторы
FNDX
DTD

Технологии

22.1%
20.9%

Финансовые услуги

13.3%
18.2%

Здравоохранение

11.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
7.2%

Энергетика

9.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.5%

Промышленность

9.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Коммунальные услуги

3.0%
5.5%

Недвижимость

1.7%
5.1%

Технологии

FNDX
22.1%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

FNDX
13.3%
DTD
18.2%

Здравоохранение

FNDX
11.9%
DTD
11.5%

Коммуникационные услуги

FNDX
9.9%
DTD
7.2%

Энергетика

FNDX
9.3%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.1%
DTD
5.5%

Промышленность

FNDX
9.1%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.0%
DTD
8.4%

Сырьевые материалы

FNDX
3.6%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

FNDX
3.0%
DTD
5.5%

Недвижимость

FNDX
1.7%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FNDX vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.28

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.23

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.39

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

14.00

+5.42

FNDX vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и DTD

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-58.19%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.30%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-14.41%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-16.14%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-37.29%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.92%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.32%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и DTD

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.65%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.13%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

9.41%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.56%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.19%

+1.29%

Сравнение комиссий FNDX и DTD

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и DTD

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDX and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDX has higher volatility (3.33%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.48% vs 12.37% for DTD. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.48% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.45% for FNDX.

FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.28% for DTD.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор