PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDX is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, FNDX returned 21.32%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%7.15%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between FNDX and AVLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between FNDX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и AVLV

Секторы
FNDX
AVLV

Технологии

19.1%
17.2%

Финансовые услуги

14.1%
16.3%

Здравоохранение

12.0%
5.6%

Энергетика

10.3%
14.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.9%

Промышленность

9.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.7%

Сырьевые материалы

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

FNDX
19.1%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

FNDX
12.0%
AVLV
5.6%

Энергетика

FNDX
10.3%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
AVLV
6.9%

Промышленность

FNDX
9.3%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
AVLV
7.7%

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
AVLV
0.3%

Недвижимость

FNDX
1.8%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

FNDX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.26

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.50

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

6.25

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

25.03

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDX и AVLV

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-19.50%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.39%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-19.50%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.93%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и AVLV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.15%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.90%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.04%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

12.27%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.34%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.34%

+0.16%

Сравнение комиссий FNDX и AVLV

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и AVLV

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNDX and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 21.32% for FNDX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.15% for AVLV.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор