Сравнение FNDX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
FNDX и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.24% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 7.15% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.
FNDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.38%
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и AVLV
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
FNDX
AVLV
Сравнение FNDX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.84 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 8.79 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.72 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNDX и AVLV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и AVLV
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и AVLV
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -19.50% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.23% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -3.86% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.06% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.88% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и AVLV
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.82%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.72% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.86% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 18.66% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.54% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.54% | -0.03% |