PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDX is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, FNDX returned 20.30%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

FNDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.42%
1 год
33.13%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.31%
Всё время*
13.23%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
$77.49M$81.50M$109.43M

Сравнение доходности по годам FNDX и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		19.42%16.94%16.77%18.23%-6.92%8.77%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between FNDX and AVLV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between FNDX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и AVLV

Секторы
FNDX
AVLV

Технологии

19.1%
16.9%

Финансовые услуги

15.4%
21.5%

Здравоохранение

13.2%
4.4%

Энергетика

9.8%
12.7%

Промышленность

9.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
14.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.2%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.3%
0.4%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

FNDX
19.1%
AVLV
16.9%

Финансовые услуги

FNDX
15.4%
AVLV
21.5%

Здравоохранение

FNDX
13.2%
AVLV
4.4%

Энергетика

FNDX
9.8%
AVLV
12.7%

Промышленность

FNDX
9.0%
AVLV
15.3%

Потребительский циклический сектор

FNDX
8.9%
AVLV
14.2%

Коммуникационные услуги

FNDX
8.3%
AVLV
6.7%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.3%
AVLV
6.2%

Сырьевые материалы

FNDX
3.8%
AVLV
1.8%

Коммунальные услуги

FNDX
3.3%
AVLV
0.4%

Недвижимость

FNDX
1.8%
AVLV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SCHDFNDX с SPYFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD

Доходность на риск

FNDX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.03

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
4.20

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.55

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

5.84

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

23.65

-1.72

FNDX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и AVLV

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-19.50%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.39%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-19.50%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.42%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.81%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.58%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и AVLV

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.73% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.68%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.87%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.32%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

17.17%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.17%

+0.28%

Сравнение комиссий FNDX и AVLV

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и AVLV

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNDX and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDX has higher volatility (2.73%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 20.30% for FNDX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 20.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.04% for AVLV.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.15% for AVLV.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор