Сравнение FNDF с XOM
FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.34% против 9.64% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.34%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам FNDF и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 19.66% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between FNDF and XOM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between FNDF and XOM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDF vs. XOM — Ранг доходности на риск
FNDF
XOM
Сравнение FNDF c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDF | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.45 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 6.56 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDF и XOM
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDF | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -62.40% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -15.69% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -18.92% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -20.51% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -61.34% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -13.68% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -10.20% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 5.84% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и XOM
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.65%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDF | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 9.08% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 20.51% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 24.51% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 26.77% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 28.20% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и XOM
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.87% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FNDF and XOM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs XOM's -62.40%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDF и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор